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隨機觀測下兩面跳的對偶風險模型
王冰冰; 何敬民 天津理工大學理學院; 天津300384
- 復合poisson過程
- 期望折現罰金函數
- 破產概率
摘要：主要研究隨機觀測下對偶風險模型的期望折現罰金函數.首先,利用過程的馬爾可夫性得到了期望折現罰金函數所滿足的積分微分方程.其次,當罰金函數取不同的值時,得到了破產時的Laplace變換、破產時赤字的期望折現函數以及破產概率所滿足的積分微分方程.最后,給出了兩面跳均服從指數分布情況下破產概率的顯性表達式以及具體的數值例子.
- 復合poisson過程
- 期望折現罰金函數
- 破產概率
摘要：主要研究隨機觀測下對偶風險模型的期望折現罰金函數.首先,利用過程的馬爾可夫性得到了期望折現罰金函數所滿足的積分微分方程.其次,當罰金函數取不同的值時,得到了破產時的Laplace變換、破產時赤字的期望折現函數以及破產概率所滿足的積分微分方程.最后,給出了兩面跳均服從指數分布情況下破產概率的顯性表達式以及具體的數值例子.
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