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		Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權定價 【正文】
		
	
    

	
    

    
	 
    
    
		
    Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權定價
    

		
    
			王偉  南京財經大學應用數學學院; 江蘇南京210023
		
    

		
		
    
			
      
				
				
    • markov調制模型
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    • 分數布朗運動
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    • 亞式期權
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    • 可靠性數學
      • 
			
    
		
    

		
    摘要：基于可靠性數學的思想,研究了Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權的定價問題.從亞式期權所滿足的概率密度轉移函數出發,利用無套利定價的方法,分別計算出具有固定敲定價格的亞式看漲和看跌期權的定價公式.
    
		
        
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